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华泰柏瑞量化阿尔法A005055基金历史净值 支撑线

时间:2021-02-15 22:50:12作者:佚名

随机前沿分析

随机前沿分析方法、随机前沿模型SFA方法和随机前沿方法有时也称为经济前沿方法。随机前沿分析方法设置一个成本、利润或生产函数和一个混合误差项。随机前沿分析法的误差项由两部分组成:一是服从标准正态分布的随机误差项(白噪声项);另一部分是服从半正态分布的非效率因子,随机前沿分析方法也可以服从精度分布或指数分布。无效率项服从单侧分布,因为无效率项只能与成本正相关,与利润负相关。

当然,在随机前沿分析的经验过程中,很可能残差中不存在不对称性。一些研究发现,当非效率因素不受限制时,它们的性能特征往往是对称的而不是不对称的。随机前沿分析也将使这种方法的效率测量无效(鲍尔和汉考克,1993)。随机前沿分析假设与集合函数形式选择的变量正交或无关,如输入、输出和市场环境变量,无论是随机误差项还是无效因子项。给定混合误差项的观测值,随机前沿分析可以将非效率因子的均值或其分布模式作为非效率的估计。


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